Estratégias de Negociação com Acesso Parcial ao Mercado de Derivados Esta pesquisa analisa estratégias de negociação com derivativos quando há vários ativos e fatores de risco. Nós investigamos a melhoria do portfólio se os investidores tiverem um acesso total e parcial aos mercados de derivativos, ou seja, situações em que os derivativos são escritos em algumas, mas não em todas, ou em fatores de risco negociados no mercado. O foco está em mercados com risco de salto. Nesses mercados, a escolha das melhores exposições ao risco de salto e difusão está vinculada. Em uma aplicação numérica, estudamos o benefício potencial da adição de derivados ao mercado. Acontece que, e. A correlação de difusão e a volatilidade ou os tamanhos de salto podem ter um impacto significativo no benefício de um novo produto derivado, mesmo que os preços de mercado do risco permaneçam inalterados. Dada a estrutura do risco, os investidores podem ter preferências diferentes para tornar os fatores de risco negociáveis. Os ganhos de utilidade fornecidos por novos derivativos podem aumentar ou diminuir de acordo com o tipo de contrato adicionado. Exportar metadados Serviços Adicionais Título da compilação da revista (em inglês): Journal of Banking amp Finance Local de publicação: Ano de publicação: S. 1288 - 1298. gráfico. Darst. Ano da primeira publicação: Derivados Saltos Escolha da carteira Estratégias de negociação Artikel in einer Zeitschrift Postprint Estratégias de negociação com acesso parcial ao mercado de derivativos Esta pesquisa analisa implementa estratégias de negociação de derivativos quando há vários ativos e fatores de risco. Nós investigamos melhorias de portfólio se os investidores tiverem acesso total e parcial aos mercados de derivativos, ou seja, situações em que as opções são escritas em algumas, mas não em todas, as ações negociadas no mercado. O foco está em mercados com risco de salto. Nesses mercados, a escolha da exposição ideal em relação ao risco de salto e difusão está vinculada. Em uma aplicação numérica, estudamos o benefício potencial da adição de derivativos ao mercado. Essas considerações podem ser levadas em consideração pelo planejamento de intercâmbio para introduzir novos contratos de derivativos. Tópicos: Palavras-chave, Escolha de portfólio, Saltos, Derivados, Estratégias de negociação Classificação JEL, G13 Identificador OAI: oai: CiteSeerX. psu: 10.1.1.380.6376
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